Органы банковского надзора должны обеспечивать достаточную ликвидность отдельных подразделений глобальных банков, а не просто отслеживать риски на уровне группы, говорится в исследовании Банка международных расчетов (BIS), посвященном банковским потрясениям прошлого года.
В отчете для министров финансов G20 и управляющих центральными банками BIS, объединяющий центральные банки по всему миру, заявил, что существующие инструменты мониторинга в целом соответствуют поставленной цели и что регулирование ликвидности само по себе не может предотвратить все банковские операции в эпоху цифрового банкинга и легкого доступа к информации.
Экстренное поглощение Credit Suisse компанией UBS заставило переосмыслить вопрос о том, соответствуют ли правила обеспечения ликвидности, принятые после финансового кризиса.
Эти правила мало помогли предотвратить прошлогодний крах, поскольку клиенты выводили наличные из банков с беспрецедентной скоростью.
В течение нескольких дней из Credit Suisse были выведены миллиарды депозитов, что привело к истощению, казалось бы, достаточных запасов наличности. Швейцарское подразделение банка пострадало сильнее всего.
Введенный после финансового кризиса 2008 года так называемый коэффициент покрытия ликвидности (RATIO-LCR ) стал ключевым показателем способности банков удовлетворять потребности в наличных средствах.
RATIO-LCR требует, чтобы банки имели достаточное количество активов, которые можно обменять на наличные, для того чтобы пережить значительный дефицит ликвидности в течение 30 дней.
В отчете BIS подчеркивается, что надзорные органы могли бы усилить свой мониторинг, повысив частоту представления отчетов о банковской ликвидности, обеспечив более детальную информацию о том, как финансируются банки, и применив эти инструменты к отдельным организациям, среди прочих рекомендаций.
BIS заявил, что надзорным органам также необходимо учитывать потенциальные ограничения на "возможность свободного перевода капитала и ликвидных ресурсов внутри банковских групп, которые могут возникнуть" из-за национальных законов или внутренней практики.